GRESSER K9 PROFITABILITAET
Zusammen mit dem Profit Factor bildet der Prozentsatz profitabler Trades einen ersten guten Überblick über die Performance eines automatisierten Handelssystems. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der in der Vergangenheit Gewinn-Trades aufgetreten sind. Eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bedeutet, dass von 100 Trades durchschnittlich 50 mit Gewinn abgeschlossen wurden.
Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass bei dieser Kennzahl nur die Anzahl der Gewinn-Trades für eine Aussage über die Qualität des Systems herangezogen wird, nicht aber die Höhe der einzelnen Gewinne. Aus dieser Kennzahl kann deshalb nicht abgeleitet werden, ob einer Vielzahl kleiner Gewinne wenige große Verluste gegenüberstehen und dadurch das System im langfristigen Einsatz nicht profitabel arbeitet oder ob sich kleinere Gewinne mit kleineren Verlusten abwechseln. Der Prozentsatz an profitablen Trades ist deshalb nur eine Tendenzzahl, die nur im Zusammenhang mit weiteren Kennzahlen qualitativ hochwertige Aussagen bereit stellt. Die isolierte Betrachtung dieser Kennzahl sollte daher vermieden werden.
Exkurs – Analyse automatisiertes Handelssystem K9
Nun soll die Übersicht über alle Trades des automatisierten Handelssystems K9 betrachtet werden. Es ist zu erkennen, dass das System mit einer Profitabilität von etwa 79 Prozent gearbeitet hat. Das bedeutet, dass im Durchschnitt vier von fünf Trades erfolgreich beendet wurden. Bei einer Gesamtanzahl von 487 Trades entspricht das 385 Gewinnen und 102 Verlusten.
Diese Kennziffern sind eher vom psychologischen Standpunkt aus zu sehen. Die Psyche eines Traders ist wohl einer der wichtigsten Aspekte beim Handel und beim Fällen von Entscheidungen. Es sind viele verschiedene Störungen bekannt. So kann es nach einer Serie an Gewinnen zu euphorischer Stimmung kommen, Zweifel werden nicht mehr zugelassen, neue Informationen ignoriert, und der Marktakteur glaubt, über den Dingen zu stehen. Nach einer Serie von Verlusten hingegen herrschen Niedergeschlagenheit und große Selbstzweifel vor.
Die Kennzahl von Maximum Consecutive Winners and Losers soll auf solche Phasen vorbereiten, indem angegeben wird, wie groß in der Vergangenheit die längsten Gewinn- beziehungsweise Verlustphasen andauerten. Der Trader kann sich so mental speziell auf die quälenden Verlustsituationen vorbereiten. Er weiß, dass solche Phasen, die möglicherweise auch noch länger andauern können, normal sind und bei Erscheinen nicht unbedingt gegen das Handelssystem sprechen. Allerdings hat er die Möglichkeit, einen automatischen Abbruch des Systems bei einer längeren Folge von Verlust-Trades zu berücksichtigen, um somit ein Overtrading des Handelssystems zu verhindern und ggf. eine Zwischenanalyse durchzuführen.
Damit Gefühlsausbrüchen sowohl in den Phasen der Euphorie als auch der Depression entgegengewirkt werden kann, werden gerade die automatisierten Handelssysteme entwickelt. Gefühle haben dann keinen Einfluss mehr auf das Trading; das System kann objektive Kriterien für die eigenen Handelsentscheidungen festlegen und auch ausführen. Natürlich sollten auch andere Parameter des Handelssystems einer Überprüfung standhalten. Abnorme Werte, die stark von vorherigen Durchschnittswerten abweichen, sollten als ein Alarmsignal gelten. Das im Voraus festgelegte Verlustlimit sollte ständig im Auge behalten werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder es wird gebrochen oder die Verlustserie endet. Tut sie dies nicht und die Verlustlimits werden
überschritten, muss das Trading unbedingt gestoppt werden.
Exkurs – Analyse automatisiertes Handelssystem K9
Im Folgenden werden die Serien der Gewinn- und Verlust-Trades des automatisierten Handelssystems K9 dargestellt.
(C) 2010 - Alle Rechte vorbehalten