GRESSER K9 AVERAGE WINNING
Average Winning und Average Losing Trade
Dieser durchschnittliche Gewinn sollte einen Erwartungswert für die Zukunft darstellen. Er dient als Vergleichskennzahl, um Abweichungen des Handelssystems in der Zukunft feststellen zu können.
Der durchschnittlich aufgetretene Verlust beträgt 47 Dollar. Auch dies stellt einen Erwartungswert für die Zukunft dar. Der Wert des durchschnittlichen Verlusts sollte in der Praxis für das Handelssystem nicht in bedeutendem Umfang über- oder unterschritten werden. Dabei könnte gedacht werden, ein Unterschreiten dieser Marke sei nicht schlimm. Dies ist recht kurzsichtig gesehen. Da das Handelssystem scheinbar anders funktioniert, als im Betrachtungszeitraum festgestellt, kann plötzlich auch ein großer Verlust entstehen. Arbeitet das System nicht ganz genau nach den Parametern und Vorgaben, wird es unberechenbar.
Mit der Durchschnittsbetrachtung werden statistische Ausreißer bei genügend großer Trade-Anzahl nahezu eliminiert, bei einer geringeren Anzahl von Trades nur geglättet. Jedoch liegt der Vorteil der Durchschnittsbetrachtung in der realitätsnahen Darstellung des Trading-Erfolgs, unabhängig von einzelnen verzerrenden Trades.
Exkurs – Analyse automatisiertes Handelssystem K9
Im Folgenden werden der durchschnittliche Gewinn sowie der durchschnittliche Verlust pro Gewinn- beziehungsweise Verlust-Trade für das automatisierte Handelssystemn K9 im Analysezeitraum angegeben.
Ratio Average Winning/Average Losing Trade
Die Kennzahlen Average Winning Trade und Average Losing Trade geben an, wie viel Geld im Durchschnitt in einer Trading-Periode gewonnen oder verloren wird. Es besteht auch die Möglichkeit, mit einem System, dass einen höheren durchschnittlichen Verlust als Gewinn aufweist, erfolgreich zu sein. Dies ist dann der Fall, wenn der Prozentsatz an profitablen Trades den Prozentsatz an Verlust-Trades weit überschreitet und die durchschnittlichen Verluste nicht weitaus höher sind als die durchschnittlichen Gewinne. Allerdings sollte dieser Zustand nur von vorübergehender Dauer sein. Andernfalls muss eine Überarbeitung des Stop Loss in Erwägung gezogen werden.
Der Erwartungswert bei 100 Trades an Gesamtgewinn beträgt 110.000 Euro (55 × 2000 Euro). Dem stehen 103.500 Euro (45 × 2.300 Euro) an Verlusten gegenüber. Man ist so in der Lage, einen Mehrwert von 6.500 Euro zu erwirtschaften. Bei einem dauerhaft erfolgreichen Handelssystem sollten die durchschnittlichen Gewinne dennoch konstant größer als die durchschnittlichen Verluste sein.
Allgemein sollte darauf geachtet werden, dass die Kennzahl größer als eins ist. Im vorangegangenen Beispiel wurde zwar gezeigt, dass bei einem Verhältnis kleiner als eins dennoch ein Gesamtgewinn entstehen kann. Dies ist der Fall, wenn die Kennzahl der profitablen Trades besonders hoch ist und die durchschnittlichen Verluste nicht bedeutend höher sind als die durchschnittlichen Gewinne. Allerdings sollte dies nicht die Regel darstellen und höchstens für einen kurzen Zeitraum auftreten.
Die Bildung von Durchschnitten bei der Berechnung dieser Kennzahl sowohl bei den Gewinn-Trades als auch bei den Verlust-Trades führt dazu, dass statistische Ausreißer und damit verbundene Verzerrungen eliminiert werden können. Nachteilig wirkt sich aber aus, dass bei unbemerkter Veränderung der Performance des Systems die Veränderungen der Eingangsgrößen in diese Kennzahl möglicherweise nicht rechtzeitig erkannt werden könnten, womit notwendige Anpassungen der Parametereinstellungen vom Trader nur verspätet vorgenommen werden können.
Exkurs – Analyse automatisiertes Handelssystem K9
Im Folgenden wird das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den durchschnittlichen Verlusten für das automatisierte Handelssystem K9 im Analysezeitraum berechnet. Dies ergibt konstante Werte über eins.
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