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Beim Gross Profit werden nur die Trades selektiert, die mit einem Gewinn abgeschlossen wurden. Der Betrag der einzelnen Gewinne innerhalb des Betrachtungszeitraums wird addiert und fortlaufend nach jedem neuen Gewinn-Trade aktualisiert. Anzahl und Höhe der Verlust-Trades haben jedoch auf diese Größe keine Einwirkung. Der Betrag des Gross Profit ist für einen Vergleich mit den Werten anderer Systeme ungeeignet, da er von bestimmten Eingangsgrößen abhängt, die vom Marktakteur individuell festgelegt werden (zum Beispiel eingesetztes Kapital, Anzahl der Transaktionen des Betrachtungszeitraumes). Es ist hingegen sinnvoll, den Gross Profit eines Systems im Zeitverlauf als Linie darzustellen, womit sichtbar wird, in welchem Zeitraum sehr große oder weniger große Gewinne realisiert wurden.
function pol4(el) {return el.offsetLeft + (el.offsetParent ? pol4(el.offsetParent) : 0);} function pot4(el) {return el.offsetTop + (el.offsetParent ? pot4(el.offsetParent) : 0);} function s4(a,x,y) {oa=document.getElementById(a);oim=document.getElementById('im4'); if (!oa.cp) {xim=pol4(oim); xa=pol4(oa); oa.style.left=xim-xa+x+'px'; yim=pot4(oim); ya=pot4(oa); oa.style.top=yim-ya+y+'px'; oa.cp=1;}; oa.style.visibility='visible';} function h4(a) {document.getElementById(a).style.visibility="hidden";}
Trade 1, Trade 2 und Trade 5 stellen Gewinn-Trades dar. Ihre Summe ergibt den Gross Profit. Trade 6 wird als Break-Even-Trading mit einem neutralen Ergebnis angesehen.
function pol7(el) {return el.offsetLeft + (el.offsetParent ? pol7(el.offsetParent) : 0);} function pot7(el) {return el.offsetTop + (el.offsetParent ? pot7(el.offsetParent) : 0);} function s7(a,x,y) {oa=document.getElementById(a);oim=document.getElementById('im7'); if (!oa.cp) {xim=pol7(oim); xa=pol7(oa); oa.style.left=xim-xa+x+'px'; yim=pot7(oim); ya=pot7(oa); oa.style.top=yim-ya+y+'px'; oa.cp=1;}; oa.style.visibility='visible';} function h7(a) {document.getElementById(a).style.visibility="hidden";}
Bei Gross Loss verhält es sich genauso wie beim Gross Profit. Alle in der Handelsperiode entstandenen Verluste werden summiert. Das Gross Loss beträgt im Beispiel 94 US-Dollar. Genau wie beim Gross Profit ist der Betrag des Gross Loss für einen Vergleich mit den Werten anderer Systeme ungeeignet, da er von den gleichen Eingangsgrößen wie dem Gross Profit abhängt, die vom Marktakteur individuell festgelegt werden (zum Beispiel eingesetztes Kapital, Anzahl der Transaktionen des Betrachtungszeitraumes). Auch beim Gross Loss ist es sinnvoll, seine Werte im Zeitverlauf als Linie darzustellen, womit sichtbar wird, in welchem Zeitraum sehr große oder weniger große Verluste realisiert wurden.
Mithilfe der Kennzahlen des Gross Profit und Gross Loss ist es möglich, eine weitere wichtige Kennzahl zu ermitteln: den Profit Factor.
In diesem Abschnitt sollen die eben beschriebenen Kennzahlen Gross Profit und Gross Loss anhand der Auswertung des automatisierten Handelssystems K9 analysiert werden. Dazu werden für den Gross Profit alle Gewinne und für den Gross Loss alle Verluste kumuliert. Es erfolgen eine Auflistung der Summe aller Handelsaktivitäten sowie eine Unterscheidung nach Long-Positionen und Short-Positionen. Daraus wird es möglich, Unterschiede in die einzelnen Richtungen herauszufinden, um diese gezielt zu analysieren.
Wie zu erkennen ist, berechnet diese Formel das Gesamtergebnis des Handelssystems. Leider ist diese Zahl oftmals wenig aussagekräftig und daher mit Vorsicht zu genießen. So soll beispielsweise ein Handelssystem betrachtet werden, das in einem sehr stark steigenden Markt agiert. Ständig wird eine konstante Anzahl an Aktien gekauft oder verkauft. Nun ist es so, dass zu Anfang bei einem niedrigen Kurswert auch relativ große prozentuale Gewinne nur einen geringen Einfluss auf den Gesamtgewinn haben. Am Ende, bei hohem Kurswert, fallen auch kleine prozentuale Gewinne größer ins Gewicht. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Es soll eine Aktie gehandelt werden, die von zehn auf 100 Euro gestiegen ist. Zu Beginn wird ein Gewinn von 15 Prozent erzielt. Dies entspricht einem Wert von 1,50 Euro je Aktie. Am Ende entspricht ein Gewinn von 15 Prozent allerdings 15 Euro je Aktie. Der Gesamtgewinn dieser beiden Trades würde sich auf 16,50 Euro belaufen. Am Ende haben beide Positionen den gleichen relativen Gewinn gemacht, aber absolut ist der Unterschied elementar. Abhilfe schaffen hierbei nur die Ansätze des K9 Money Managements, das intelligent entscheidet, wie viele Aktien gekauft werden. Durch diese Flexibilität wird erreicht, dass in obigem Beispiel bei einem Kurswert von zehn Euro 1.000 Aktien gekauft werden und bei einem Kurswert von 100 Euro nur 100 Aktien. Es wird somit immer der gleiche Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingesetzt. Das relative Ergebnis wird dann auf das investierte Kapital berechnet und in diesem Falle in beiden Trades jeweils ein Gewinn von 1.500 Euro erzielt – unabhängig von der Dimension des Kurswertes.
function pol17(el) {return el.offsetLeft + (el.offsetParent ? pol17(el.offsetParent) : 0);} function pot17(el) {return el.offsetTop + (el.offsetParent ? pot17(el.offsetParent) : 0);} function s17(a,x,y) {oa=document.getElementById(a);oim=document.getElementById('im17'); if (!oa.cp) {xim=pol17(oim); xa=pol17(oa); oa.style.left=xim-xa+x+'px'; yim=pot17(oim); ya=pot17(oa); oa.style.top=yim-ya+y+'px'; oa.cp=1;}; oa.style.visibility='visible';} function h17(a) {document.getElementById(a).style.visibility="hidden";}
Der Profit Factor wird nun für das automatisierte Handelssystem K9 ermittelt. Dazu wird in jeder Spalte der Gross Profit durch den Gross Loss dividiert. Der erhaltene Wert entspricht dem Betrag, der für einen Dollar Investition zurückerhalten wird. Anhand des Ergebnisses des automatisierten Handelssystems K9 ist zu erkennen, dass der Profit Factor in Höhe von knapp 5 ein solides Ergebnis liefert. Die Strategie hat hervorragend gearbeitet.
In der Auswertung des automatisierten Handelssystems K9 wird auch der Total Net Profit berechnet. Der erwirtschaftete Gewinn lag innerhalb der betrachteten zwei Monate bei ca. 20.000 US-Dollar. Die Long-Trades haben dabei einen etwa doppelt so hohen Gewinn wie die Short-Trades erzielt, was darauf zurückzuführen ist, dass im Analysezeitraum der Gesamtmarkt an Wert zugelegt hatte.
