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GRESSER K9 ANALYSIS

Um mit der Analyse des automatisierten Handelssystems K9 zu beginnen, sollte man sich zunächst mit einigen Grundbegriffen auseinandersetzen. Genau wie beim Erlernen einer neuen, fremden Sprache gibt es auch beim Trading Fachbegriffe, deren Inhalt man kennen und verstehen muss, um sie im Gesamtzusammenhang wiederzuerkennen. Mithilfe dieser Techniken ist der Anwender in der Lage, ein selbstständig entwickeltes System anhand bestimmter und nachfolgend erläuterter Parameter zu analysieren. Das richtige Verständnis der Kennziffern erleichtert deren Interpretation und ermöglicht die Entwicklung eines erfolgreichen Systems.

Begonnen werden soll mit einigen einfachen Performancemaßen, die leicht nachvollziehbar sind. Es wird versucht, für jede Kennzahl ein einfaches und leicht verständliches Beispiel hinsichtlich Berechnung und Interpretation hinzuzufügen. Die nachfolgende Tabelle, bestehend aus sechs abgeschlossenen Trades, die das automatisierte Handelssystem K9 generiert hat, soll dafür als Grundlage dienen. Vorab werden noch einige Prämissen festgelegt:

  • Das automatisierte Handelssystem K9 kann sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. Long-Positionen gewinnen an Wert, wenn das Kursniveau ansteigt, und verlieren, wenn die Kurse sinken. Bei Short-Positionen verhält es sich genau umgekehrt. Ihr Wert nimmt zu, wenn sich das Kursniveau abschwächt. Bei steigenden Notierungen werden sie an Wert verlieren.
  • Zur Vereinfachung werden in den folgenden Beispielen keine Transaktionskosten berücksichtigt.
  • K9 Entry stellt den Eintrittszeitpunkt dar (Eröffnung einer Position), K9 Exit ist der Zeitpunkt, zu dem die Position wieder aufgelöst wurde (Glattstellung).
  • Die Differenz einer Transaktion wird berechnet, indem vom Ausstiegspreis der Einstiegspreis subtrahiert wird (Long-Position) beziehungsweise der Einstiegspreis vom Ausstiegspreis subtrahiert wird (Short-Position).

In den folgenden Abschnitten wird anhand eines Exkurses ein Praxisbeispiel präsentiert und stetig weiterverfolgt. Dabei wird das automatisierte Handelssystem K9 über einen Zeitraum von zwei Monaten ausgewertet. Die folgende Abbildung zeigt einige Beispieltrades während dieses Zeitraumes:


Jeder einzelne Trade – ob Einstieg oder Ausstieg – wird in der Trade List einzeln aufgelistet. Somit können die jeweiligen Signale entschlüsselt und bearbeitet und gegebenenfalls Rückschlüsse auf Vor- und Nachteile sowie schwierige Phasen der Strategie gezogen werden. Berücksichtigt sind in dieser Auswertung selbstverständlich auch die Handelsgebühren, die beim verwendeten Broker zwischen einem Cent (für die ersten 500 Aktien je Trade) und 0,6 Cent (für alle darüber liegenden Aktien) betragen. Die Analyse dieser Performance wird für jede einzelne Kennzahl in den entsprechenden Abschnitten vorgenommen.